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Prix et risques des dérivés
• Dérivés fermes : Futures et Swaps
• Dérivés optionnels : actions et taux
• Dérivés de crédit
• Sensibilité, grecques et gestion du risque
TP Excel : analyse du prix et des sensibilités de dérivés simples
Les dérivés comme moteur de performance
• Intérêts, risques et limites des produits dérivés en gestion
• Principales stratégies optionnelles
• Utiliser des exotiques en gestion : binaires, à barrière, sur moyenne, etc.
Instruments hybrides
• Warrants
• Obligations convertibles
• Obligations callables
• Option adjusted spread
• CFD
• Swap de performance
• ETF
• Swaps de variance : la volatilité comme actif, contrats sur indices VIX
TP : stratégie de gestion et choix des instruments
Assurance portefeuille
• La méthode du Stop Loss
• Couverture par Futures
TP : mise en place et ajustements dans le temps d’une couverture par Futures
• Les méthodes optionnelles OBPI
• La méthode du coussin CPPI
TP : extension des méthodes aux marchés actions et crédit
Produits structurés
• Création d’un produit structuré
• Les principaux structurés
- Produits mono sous-jacents à base d’options vanille ou exotiques
- Produits sur fonds, les fonds à coussin type CPPI
• Exemple des structurés sur fonds
TP : études de produits structurés dans le marché
Risque et reporting de gestion
• Reporting et ratio règlementaire
• Indicateurs de performance et de risque
• Traitement des options
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