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Utiliser les produits dérivés en gestion - Moteur de performance et instruments de couverture
Introduction:

Cette formation est proposée en partenariat avec Bärchen organisme européen de formation spécialisé en formation financière pour banques, sociétés de gestion, opérateurs de marché, assurances et mutuelles.

Conseillée aux:

Banques, Organismes Financiers, Organismes d’État, Collaborateurs de places de Marchés, Directions financières, Analystes financiers

Profil formateur:

Expert maîtrisant avec précision le mécanisme, l'utilisation et le pricing des dérivés. Conçoit et anime des formations de présentation en public et sur les problématiques de communication et de management.

Objectifs:

• Maîtriser les méthodes de couverture de portefeuille par les produits dérivés
• Utiliser les dérivés pour améliorer ses performances en gestion des risques
• Comprendre le fonctionnement des structurés

Contenu:

Prix et risques des dérivés
• Dérivés fermes : Futures et Swaps
• Dérivés optionnels : actions et taux
• Dérivés de crédit
• Sensibilité, grecques et gestion du risque
TP Excel : analyse du prix et des sensibilités de dérivés simples

Les dérivés comme moteur de performance
• Intérêts, risques et limites des produits dérivés en gestion
• Principales stratégies optionnelles
• Utiliser des exotiques en gestion : binaires, à barrière, sur moyenne, etc.

Instruments hybrides
• Warrants
• Obligations convertibles
• Obligations callables
• Option adjusted spread
• CFD
• Swap de performance
• ETF
• Swaps de variance : la volatilité comme actif, contrats sur indices VIX
TP : stratégie de gestion et choix des instruments

Assurance portefeuille
• La méthode du Stop Loss
• Couverture par Futures
TP : mise en place et ajustements dans le temps d’une couverture par Futures
• Les méthodes optionnelles OBPI
• La méthode du coussin CPPI
TP : extension des méthodes aux marchés actions et crédit

Produits structurés
• Création d’un produit structuré
• Les principaux structurés
   - Produits mono sous-jacents à base d’options vanille ou exotiques
   - Produits sur fonds, les fonds à coussin type CPPI
• Exemple des structurés sur fonds
TP : études de produits structurés dans le marché

Risque et reporting de gestion
• Reporting et ratio règlementaire
• Indicateurs de performance et de risque
• Traitement des options

Prix et risques des dérivés
• Dérivés fermes : Futures et Swaps
• Dérivés optionnels : actions et taux
• Dérivés de crédit
• Sensibilité, grecques et gestion du risque
TP Excel : analyse du prix et des sensibilités de dérivés simples

Les dérivés comme moteur de performance
• Intérêts, risques et limites des produits dérivés en gestion
• Principales stratégies optionnelles
• Utiliser des exotiques en gestion : binaires, à barrière, sur moyenne, etc.

Instruments hybrides
• Warrants
• Obligations convertibles
• Obligations callables
• Option adjusted spread
• CFD
• Swap de performance
• ETF
• Swaps de variance : la volatilité comme actif, contrats sur indices VIX
TP : stratégie de gestion et choix des instruments

Assurance portefeuille
• La méthode du Stop Loss
• Couverture par Futures
TP : mise en place et ajustements dans le temps d’une couverture par Futures
• Les méthodes optionnelles OBPI
• La méthode du coussin CPPI
TP : extension des méthodes aux marchés actions et crédit

Produits structurés
• Création d’un produit structuré
• Les principaux structurés
   - Produits mono sous-jacents à base d’options vanille ou exotiques
   - Produits sur fonds, les fonds à coussin type CPPI
• Exemple des structurés sur fonds
TP : études de produits structurés dans le marché

Risque et reporting de gestion
• Reporting et ratio règlementaire
• Indicateurs de performance et de risque
• Traitement des options
 

Méthodes pédagogiques:

Une pédagogie active, avec la mise en situation à partir de simulations sous Excel.